由丹麦MOSEK ApS公司1开发的数学优化求解器MOSEK是公认的求解二次规划和二阶锥规划问题最快的求解器之一2,主要针对大规模线性规划、二次规划、半正定规划和锥规划等复杂优化问题,广泛应用于金融、保险和能源等领域。杉数科技是MOSEK在中国唯一的官方授权销售商,承担其在中国市场的销售和售后服务工作。
在金融中,组合投资问题中的马科维茨均值方差模型及其多个变种就可以归结为一个二次规划或者二阶锥规划问题,MOSEK对此类问题的求解非常有效。相比其他金融优化求解器如Barra、Axioma等,MOSEK的核心算法更具优越性能,其对底层优化模型的求解效率更高且更稳定,因此能够快速求解更大规模的组合投资问题。目前,MOSEK在欧洲和北美广为人知,产品客户涵盖金融企业及研究机构、软件供应商等市场领域。

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1:MOSEK ApS公司由丹麦的Andersen兄弟创立于1997年。详见官网: www.mosek.com
2:http://plato.asu.edu/bench.html